'Sad Girl' de Lana Del Rey é uma exploração comovente das emoções complexas vividas por uma mulher que está envolvida com um homem em um relacionamento clandestino. A música aborda temas de amor, sigilo e a tristeza que advém de ser 'a outra mulher'. Lana Del Rey é conhecida por seu estilo musical cinematográfico, muitas vezes incorporando histórias de romance, glamour e melancolia em suas letras, e 'Sad Girl' não é exceção.
A letra de 'Sad Girl' pinta o retrato de uma mulher que tem plena consciência de seu papel como amante. Ela reconhece que a sua posição pode não ser compreendida ou aceite por outros (“tolos como você”), sugerindo um julgamento social das suas ações. No entanto, há um sentimento de desafio em seu tom, pois ela insinua que aqueles que a julgam não experimentaram o tipo de amor apaixonado que ela sente por seu homem. As falas repetidas “Você não viu meu homem” enfatizam sua crença de que se outras pessoas o conhecessem como ela, poderiam entender por que ela aceita esse papel. As referências a 'Bonnie ao lado' e 'dinheiro ao lado' aludem à emoção e aos benefícios materiais do caso, mas são justapostas com a repetida declaração de que ela é uma 'garota muito, triste', destacando o custo emocional da situação dela.
A música também aborda a dualidade da identidade do narrador. Ela alterna entre chamar a si mesma de 'garota triste' e 'garota má', indicando uma luta entre sua vulnerabilidade e a rebeldia de suas ações. A frase 'Cuidado com o que você me diz' serve de alerta para quem pode criticá-la, reforçando sua postura protetora em relação ao relacionamento. Apesar do poder que ela pode sentir com o caso, o sentimento geral da música é de tristeza, como sugere o título 'Sad Girl'. Os vocais assombrosos de Lana Del Rey e a melodia melancólica ressaltam a turbulência interior de uma mulher presa nas sombras de um amor que não é totalmente dela.